Wektorowe modele autoregresyjne w analizie makroekonomicznych szeregów czasowych - Anna Staszewska-Bystrova

Modele wektorowej autoregresji (VAR) są współcześnie powszechnie wykorzystywane w badaniach makroekonometrycznych. Są podstawowym narzędziem analizy lub stanowią punkt wyjścia do konstrukcji bardziej skomplikowanych modeli strukturalnych. W ksiąşce przedstawiono i usystematyzowano sposoby przeprowadzania analizy ekonometrycznej opartej na modelu VAR oraz poddano dyskusji i uzupełnieniu metody wnioskowania o funkcjach reakcji na bodźce.  

data wydania

2009 (data przybliżona)

ISBN

9788372854131

liczba stron

129

język

polski