Kiedy w 1907 roku hrabianka Sophy z Borbonskich i książę Piotr Dołgoruki świętowali narodziny córeczki, wydawało się, że mała Sofka ma zapewnioną świetlaną przyszłość. Arystokratyczne pochodzenie, płynąca w jej żyłach krew dwóch starych rosyjskich rodów, żyjących w bliskiej przyjaźni z carem i jego rodziną, rozległe majątki, nieprzebrane bogactwa i odpowiednie koneksje gwarantowały, że maleństwu niczego nie zabraknie. Życie pisało już jednak dla niej inny scenariusz. Burzliwa historia tamtych czasów spowodowała, że księżniczka spędziła większość życia na zachodzie Europy w warunkach zgoła odmiennych od tych, do których przywykła w młodości.