Aleksiej od dzieciństwa przygotowywany był do służby wojskowej i państwowej. W wieku 17 lat (1894) ukończył Włodzimierski Korpus Kadetów w Kijowie i trafił do elitarnego Korpusu Paziów w St. Petersburgu, którego dyrektorami byli wcześniej jego ojciec i dziadek. Po ukończeniu korpusu w 1896 został kornetem Pułku Kawalergardów – elitarnej formacji reprezentacyjno-ochronnej dworu carskiego. W 1900 roku ukończył z pierwszą lokatą Nikołajewską Akademię Sztabu Generalnego, będąc zaledwie porucznikiem (ta elitarna uczelnia, kształcąca oficerów dyplomowanych, była na ogół niedostępna dla oficerów tak niskiego stopnia). W latach 1902-1903 był przydzielony do oficerskiej szkoły kawalerii celem studiów nad kawalerią. Był już wtedy sztabs-kapitanem (od 1902). 1903-1904 – dowódca szwadronu w Ułańskim Pułku Lejbgwardii. Uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej 1904-1905. Od lutego 1904 do sierpnia 1905 – z-ca adiutanta (a od grudnia 1905 p.o. adiutanta) generał-kwatermistrza (szefa sztabu) Armii Mandżurskiej. Pomiędzy listopadem 1904 a majem 1905 roku był jednocześnie starszym oficerem do poruczeń przy sztabie głównym armii rosyjskiej na Dalekim Wschodzie. 1905-1907 – oficer sztabowy do specporuczeń przy sztabie korpusu gwardii. 1907-1908 – oficer sztabowy do specporuczeń przy sztabie I KA w stopniu podpułkownika. Od 1908 roku był agentem wojskowym Rosji na Zachodzie – w Danii, Szwecji i Norwegii. W latach 1912-1917 attaché wojskowy we Francji i jednocześnie przedstawiciel armii rosyjskiej przy francuskiej kwaterze głównej. Pełniąc tę funkcję, w czasie I wojny światowej dokonywał zakupów materiałów wojennych i uzbrojenia dla Rosji oraz organizował ich wysyłkę do kraju.